Разработка прибыльного усредняющего советника на MQL4

19.12.2016 в 0:03
admin
Регистрация: 17.02.2011
Сообщений: 4489
Рейтинг: 2880

Много времени прошло с момента опубликования мной поста Усреднение на Форекс (5 лет), а интерес к подобного рода системам на MQL4 не утихает.

Интерес вполне объяснимый, поскольку при грамотном манименеджменте, такие эксперты способны быть прибыльными, конечно, не всегда, а на некоторой дистанции, а если еще вовремя выводить прибыль, то совсем хорошо… Правда, при одном “маленьком” таком допущении:

Заложенный в усредняющие советники алгоритм предполагает, что цена не может двигаться безоткатно.

Поэтому идеальная среда для таких советников на MQL4 – это тренды с большими откатами, а еще лучше длительный флэт в узком коридоре. Вот здесь при правильных настройках советник становиться по-настоящему прибыльным.

Разрабатывая таких усредняющих экспертов, если они работают на полном автомате (т.е. сами открывают первые ордера и усредняют их при необходимости), стоит особое внимание уделить системе управления рисками. Я думаю, излишне объяснять в который раз, как усредняющие советники критичны к кредитному плечу, особенно, если допускают большую усредняющую серию, а если принять во внимание, что советник может быть мультивалютным, то все еще серьезнее. Самое важное, надо внимательно изучить торговые условия брокера, особенно, в части маржинальных требований. У многих брокеров плечо в пятницу перед закрытием рынка существенно уменьшается, т.е. брокер увеличивает маржинальные требования, скажем, плечо снижается с 1:500 до 1:100. Понятно, что из-за этого может произойти принудительное закрытие части ордеров. Все подробно описано в соответствующих Регламентах брокеров, а многие клиенты не читают Регламенты, а потом удивляются маржин-коллу и стоп-ауту и бегут писать отзывы о том, что их слили. Т.е. даже при предполагаемом движении цены в сторону вашей серии можно истрепать депозит, если неправильно подойти к настройке системы управления рисками.

Собственно, для разработки автоматического прибыльного усредняющего советника на MQL4 важно знать много условий, объяснять которые стоит не “на пальцах”, а подробно формализуя имеющуюся стратегию в форму пошагового алгоритма, где досконально описан каждый такой шаг. Примером, например, может служить разработка советника по японским свечным моделям. И совсем другое дело, насколько тот или иной советник будет эффективным. Главное, четко знать “что, куда, когда и как”, написать алгоритм, а по нему уже запрограммировать эксперта на MQL4.

Скачать демо вариант Усреднителя Авто

и к нему

Скачать простейший индикатор тренда на МА

Поделиться в соц. сетях:
Ответов в теме: 45 Просмотров темы: 3552

17.12.2016, в 20:18
Вячеслав
Регистрация: нет
Сообщений: 12
Рейтинг: 3
#1

Здравствуйте Владислав! Перехожу сразу к конкретному предложению. Немого переделать Ваш Сов-к За вознаграждение. Если Вы согласитесь напишите мне обсудим что и как.
С Уважением Вячеслав.
Кратко.-1. Усреднитель-сов., 2. тп-тейк профит.,3.сл-стоп лосс и.т.д…………… Что бы :
1) Тестировать
2). Подхватывал отложенные ордера.
3) При работе на тп (true) ,не останавливался на тп , а шел дальше и хотя бы для начала откусывал предыдущий объем тп, пока не кончится тренд.
4) Трал сов. при работе на фелс начинался не с 1-го ордера ,а с безубытка.
5) Усреднял на равне с ордерами сов.ордера выставленные вручную И усреднял оставшиеся ордера после закрытия 1-го или больше вручную
6)Выставлял не лок Не просто лок а с последующим разруливанием лока Вот примерно так. Жду разбор полетов Вячеслав.

+ -
Цитировать Ответить

19.12.2016, в 00:37
admin
Регистрация: 17.02.2011
Сообщений: 4489
Рейтинг: 2880
#2

Самые первые вопросы. Как будут определятся точки входа (условия открытия первого ордера) для усредняющего советника? По какому алгоритму-индикатору? На каком таймфрейме? При каких условиях открываем длинные(buy)-короткие(sell) позиции? Вы про тренд пишите:

Вячеслав 17.12.2016 в 20:18:
При работе на тп (true) ,не останавливался на тп , а шел дальше и хотя бы для начала откусывал предыдущий объем тп, пока не кончится тренд

Как будем его определять? На каком таймфрейме, каким алгоритмом-индикатором? Как дадим понять советнику, что тренд кончился?
И вот, скажите, Вы по этому описанию торгуете вручную? Это я к тому, что если торгуете так, как написали вручную, то и алгоритм у Вас есть? Т.е. можете формализовать эту стратегию для советника или нет?
Для начала вопросов хватит.

+ -
Цитировать Ответить

19.12.2016, в 15:30
Вячеслав
Регистрация: нет
Сообщений: 12
Рейтинг: 3
#3

Здравствуйте Владислав.
1. Вход в рынок ручной . Рыночными и отложенными ордерами.
2. В режиме Фейз(false) работает как в усреднителе( Ваш сов.)
в режиме тру(true} работает агрессивней дошел до тп закрыл его .(Ваш сов.после этого останавливается). Этот при закрытии тп тут же открывает с тем же объемом (или изменяемом как у Вас в ту же сторону, снова ордер и так пока тренд идет в сторону тп .Если тренд разворачивается , то вступает в силу Мартингейл с Усреднением до лока. Работать он как у Вас будет на любой валютной паре и на любом таймфреме.
Если Вы прикрутите к Вашему усреднителю и впоследствии к Модифицированному ручной вход для тестера мне будет проще с Вами разговаривать. Владислав если я ответил на первые ваши вопросы то буду рад . Вячеслав.

+ -
Цитировать Ответить

19.12.2016, в 16:37
admin
Регистрация: 17.02.2011
Сообщений: 4489
Рейтинг: 2880
#4

Вячеслав 19.12.2016 в 15:30:
Вход в рынок ручной . Рыночными и отложенными ордерами

Т.е. о полностью автоматической торговле речи не идет. Решение о входе принимает трейдер.

Вячеслав 17.12.2016 в 20:18:
2). Подхватывал отложенные ордера.

А в чем проблема с отложенными ордерами? Разве их не видит советник когда они становятся рыночными? Или Вы хотите несколько иное их применение?
Или отложенные ордера планируется использовать в виде “предварительно натянутой сетки” на график и советник сам сделки не открывает, а лишь сопровождает их по мере активации этих ордеров ценой, модифицируя тейк профиты (для ТП режима) и стоп лоссы (для трала)?

Вячеслав 19.12.2016 в 15:30:
Этот при закрытии тп тут же открывает с тем же объемом (или изменяемом как у Вас в ту же сторону, снова ордер и так пока тренд идет в сторону тп

Т.е. тренд определяется не по индикаторам, а потому, что советник закрылся по ТП. Т.е. закрываемся по ТП и вновь переоткрываемся, и так до тех пор, пока количество ордеров в серии не достигнет максимально разрешенного количества ордеров. Т.е. мы попали в тренд, открыв первую сделку, и советник “выгребает” этот тренд до последнего, а откаты берет усреднением, потом серия закрывается по ТП и вновь открывается новый первый ордер следующей серии в направлении предыдущей серии. Так мы можем легко упереться в сильный уровень и оказаться на пике тренда, а потом полетим вниз с усредняющей серией против тренда до самого лока.

Вячеслав 19.12.2016 в 15:30:
с Усреднением до лока

Вячеслав 17.12.2016 в 20:18:
6)Не просто лок а с последующим разруливанием лока

Т.е. мы должны сделать “качели”, развернуть от лока новую усредняющую серию, но теперь первый ордер будет перекрывать по объему всю первую серию. А если случиться так, что мы попали не в разворот тренда, а всего лишь в большой откат. Эту “локовую” усредняющую серию закончим как? Убыток все-таки зафиксируем, или опять “качели” развернем и так до слива? Там просто маржа будет расти снежным комом и мы стоп-аут схватим, особенно, если на реальном ECN торговать с плечом 1:100 (не говоря о более меньших торговых плечах). Я думаю, что “качели” вообще не вариант. Многие посливались на мартине, а потом еще столько же слилось на “качелях”. Лок исключительно вручную “разруливают” и то, как повезет. Многие, например, кто держал ПАММы на мартингейле и выставлял локи, не смогли их разрулить (понятно, там “бегство” инвесторов усугубляло ситуацию, тем не менее). Сомневаюсь, что при таком подходе советник будет прибыльным. Риски слишком высоки. Может, просто убыток принять сразу по первой неудачной серии, ограничив его определенным процентом, и работать над качеством входа в рынок.

Вячеслав 19.12.2016 в 15:30:
Если Вы прикрутите к Вашему усреднителю ручной вход для тестера

Есть советники, которые позволяют тестировать ручные торговые стратегии. А вот советники, которые тестируют советники (простите за тавтологию), входы в которых ручные я не видел. Есть думки как такое сделать, но это напряженная работа не одной недели. Я даже браться не буду (по крайней мере в ближайшее время) за такую “опцию”. Тестер стратегий в MetaTrader и разрабатывался исключительно для тестирования автоматических торговых систем. А мы постоянно пытаемся изобрести велосипед. В моем понимании, в усредняющем советнике (помощнике) на MQL вообще не стоит идти дальше третьего колена, иначе мы просто бездумно полагаемся на откат и не смотрим на техническую картину на рынке.
А вообще изначально надо определиться, во-первых, о какой потенциальной доходности мы говорим и, во-вторых, какие риски будут допустимыми.

+ -
Цитировать Ответить

19.12.2016, в 22:48
Вячеслав
Регистрация: нет
Сообщений: 12
Рейтинг: 3
#5

1). Решение по входу принимает трейдер!
2). Владислав извини Я старый убитый болезнями пенсионер.! Сейчас посмотрел сов. бай стоп- подхватил, вечером посмотрю начнет работать сов. при ордере сел лимите Если подхватит и запустится,извинюсь . Вообще я скачал усреднитель в 2011 или 12 году. Может с того времени Вы его модифицировали? Я читал форум. А вообще если это возможно Я бы посмотрел как двигается линия безубытка если открывается или закрывается ордер.
3).Да Владислав тренд определяется по тп. НЕ дошел до очередного тп повернул против и штук 5 ордеров пршел по Мартину против тренда Намотал минс 5- 10% убытка -закрылся локом . Да конечно при сильном тренде лок может выскочить с сильным опозданием. Тут уже судьба. Против нее лок не выставишь.
4)-5) Владислав все ,что вы пишите про разруливание лока Я принимаю,понимаю смотрел в инете разные принципы способы Сам пытался разруливать. зачастую влетал.Конечно Хорошо войти и хорошо выйти это все. Но лок это хоть какой да вариант Он дает надежду.
Качелей делать не будем. Если возможно совместить 2 сов. то Я Вам вышлю свой советник он попытается разрулить усреднитель единственное Что надо будет сделать это запрограмировать выключение совы после 3-х попыток разруливания.
6) По поводу Работы в тесторе Конечно здорово бы было что бы в тесторе не только запускался сов. но и выставлялись ордера может отложенные ордера но на данный момент мне бы хотелось 2 кнопки бай и селл. для запуска Сов. До связи Всего доброго Вячеслав.

+ -
Цитировать Ответить

19.12.2016, в 23:13
admin
Регистрация: 17.02.2011
Сообщений: 4489
Рейтинг: 2880
#6

Вячеслав 19.12.2016 в 22:48:
Сейчас посмотрел сов. бай стоп- подхватил, вечером посмотрю начнет работать сов. при ордере сел лимите Если подхватит и запустится,извинюсь .

Есть такое понятие, как “магическое число” ордера, т.е. идентификатор присваиваемый ордеру при его открытии. Так вот, терминал устроен так, что ордерам, открываемым вручную, автоматически всегда присваивается магическое число ордера равное 0 (ноль), а из программ (скрипты и советники) этот идентификатор можно изменять. Так вот, в Усреднителе за магическое число отвечает параметр MagicNumber. Если он равен 0, то советник будет подхватывать все ордера, открытые Вами вручную. Если Вы усредняете этим советником ордера, открываемые другим советником, то их аналогичные параметры должны быть одинаковыми (это я к тому, что у того советника тоже такой параметр есть).
Вот видите, потихоньку разбираемся. =)

Вячеслав 19.12.2016 в 22:48:
Я старый убитый болезнями пенсионер.!

Если торгуете на форекс, значит, нервы еще в порядке *FEDORA*

Вячеслав 19.12.2016 в 22:48:
Если возможно совместить 2 сов. то Я Вам вышлю свой советник он попытается разрулить усреднитель единственное Что надо будет сделать это запрограмировать выключение совы после 3-х попыток разруливания.

Ну, принцип выхода из усреднения, скорее всего, мартингейл в чистом виде, т.е. там берется противоход с удвоенным объемом от объема “просаженной серии”. Два-три таких “качка” и привет стоп-аут. *REPA* Если это так, то такое “разруливание” мне знакомо. Пришлите, посмотрю на досуге. Сомневаюсь, конечно, что что-то новое.

+1 + -
Цитировать Ответить

20.12.2016, в 17:22
Вячеслав
Регистрация: нет
Сообщений: 12
Рейтинг: 3
#7

Владислав извини Пытаюсь отправить тебе Сов. Что то не прикрепляется Интересно где у Вас скрепка?.

+ -
Цитировать Ответить

20.12.2016, в 17:44
admin
Регистрация: 17.02.2011
Сообщений: 4489
Рейтинг: 2880
#8

Отправьте через Контакты (там есть возможность прикрепить файл) или на почтовый ящик.

+ -
Цитировать Ответить

20.12.2016, в 19:01
Вячеслав
Регистрация: нет
Сообщений: 12
Рейтинг: 3
#9

С грехом пополам что то отправил. Из метотрейдера сам сов. не копируется послал в таком виде если вы откроете Я буду рад. На электронную почту Вот на эту тоже не получается Сей час еще попробую с внешнего диска.
Upd
Хорошо быть программистом. Снимаю шляпу.

+ -
Цитировать Ответить

21.12.2016, в 17:56
Вячеслав
Регистрация: нет
Сообщений: 12
Рейтинг: 3

Уважаемый Владислав зная что читать чужой сов. не благодарное дело Я вам сегодня вечером его опишу текстом и вышлю Извините что не подумал раньше.

+ -
Цитировать Ответить

21.12.2016, в 18:16
admin
Регистрация: 17.02.2011
Сообщений: 4489
Рейтинг: 2880

Вячеслав 21.12.2016 в 17:56:
читать чужой сов. не благодарное дело

Да, я разобрался бы. Честно говоря, сегодня не до него было, да, и вчерашний вечер потратил на торговлю и написание индикатора.

+ -
Цитировать Ответить

21.12.2016, в 21:53
Вячеслав
Регистрация: нет
Сообщений: 12
Рейтинг: 3

Владислав привет еще раз. Ты куда то пропал меня ощущение что пишу в пустоту. Ну вобщем Задорин сказал Задорин делает.
Сов расчитан на тренд тренд есть он кусает так как Я тебе предлагаю сделать в этом. Если тренд пошел против сов ставит лок (ордер против с теми же пипсами). Если тренд пошел в сторону тп то лок снимается.
extern double Lots=0.1;-лот
extern int TP_pips=100;-тр
extern int SL_pips-100;-сл лока
extern int Distance_StopOrd=100;- Дистанция от начально выставленного ордера.
extern int Distance_2=30;- дистанция от дистанции от начально выставленного лота до следующей дистанции начально выставленного лота т.е дельта между дистанциями.Т.Е. тренд идет против проходит дистанцию 1 открывается лок тренд идет дальше против через энное кол-вопипсов в нашем случае 80 (extern int NonLoss_start=80;)открывается 2 сл. но уже положительный по отношению к локу. и если тренд повернет в сторону тп. то он закроется по второму сл. положительному к локу( extern int NonLoss_pips=40;)равному 40 пипсам В этой точке как и в любой другой тренд колеблется он может пойти в ту или другую сторону вот тут я и ввел дистанцию 2 которая в данном случае =30 и если суммировать все расстояния то получится что следующий ордер лока сов. выставит через 100+40+30 пипсов. Может Я и зря ввел эту дистанцию. еxtern int NonLoss_start=80;
extern int NonLoss_pips=40;
Вот Владислав кратко общая суть. До связи Вячеслав.
Как ты уже заметил магик у этого сов.”0″

admin 21.12.2016 в 18:16:
Да, я разобрался бы. Честно говоря, сегодня не до него было, да, и вчерашний вечер потратил на торговлю и написание индикатора.

Хорошо.

+ -
Цитировать Ответить

21.12.2016, в 22:13
admin
Регистрация: 17.02.2011
Сообщений: 4489
Рейтинг: 2880

Вячеслав 21.12.2016 в 21:53:
куда то пропал меня ощущение что пишу в пустоту

Не целый же день я в сети. Завтра, например, тоже времени не будет. Куда спешить-то? Форекс он и завтра, и послезавтра будет форекс. =) Как что-то слеплю, отпишусь.

Вячеслав 21.12.2016 в 21:53:
Вот Владислав кратко общая суть.

То самое, что я и предполагал. Грааля опять не получится. *PARDON*
Upd. Объединил Ваши комментарии.

Upd. Посмотрел я советник. Какой-то бестолковый там алгоритм. Вместо того, чтобы зарабатывать до слива, он еще и депозит сначала по глупому трепет, а потом сливает остатки (но я настройки по дефолту поставил, так что, быстро сливался из-за них, но итог один в тестах). Это при том что, я его на истории по тренду запустил. И ожидаемо:

admin 19.12.2016 в 16:37:
мы можем легко упереться в сильный уровень и оказаться на пике тренда, а потом полетим вниз с усредняющей серией против тренда

зацепляет пик тренда, а потом на развороте льет.
В общем, меня такая идея по прибыльности усредняющего советника посетила. Если мы ведем серию в плюс по ТП, то, не дожидаясь срабатывания ТП (за несколько пунктов), выставляем отложку в сторону усредняющей серии, с объемом, равным объему первого ордера усредняющей серии. При этом тейки у всех ордеров серии удаляем и вместо них выставляем стоп лоссы, т.е. как бы из режима ТП переходим в режим тралла, но не простого тралла, а с добавлением объема в усредняющую серию. Если срабатывают стопы серии, то мы хотя бы будем в плюсе, а если попадем в движение, то есть шансы снять сливки. Т.е. в этом случае при выводе усредняющей серии в плюс, мы получаем пирамидинг – накопление объема в сторону прибыльного движения, в то время, как усреднение – накопление объема в сторону убыточного движения в надежде на откат. При этой схеме лучшим выглядит вариант с ограничением убытков и отказом от локов. Лучше пересидеть в убыточной серии заранее оговоренный уровень просадки и потом либо выйти из нее, либо принять убыток, чем “садиться на качели”.
Да, и реализация ручного тестера к усредняющему советнику не проблема.

+2 + -
Цитировать Ответить

22.12.2016, в 20:16
Вячеслав
Регистрация: нет
Сообщений: 12
Рейтинг: 3

1.)Здравствуй Владислав. Ты конечно уже понял ,что меня дома тоже не особо. Я сейчас по поликлинникам . Зима наступает большинство пензионеров летает по поликлинникам вобщем то да се. Извини что не сразу отвечаю. Я тебя не тороплю ! Спешка мне тоже не нужна извини что аллегорично выразился. Везде люблю золотую середину.
2.) Не обессудь Владислав Я его пытался настрамвать Но пока что то плохо получалось. Если Ты его настроил скинь посмотреть что получилось -не тороплю.
3.)(зацепляет пик тренда, а потом на развороте льет.)-Когда Я его гонял на тесторе Он на шпильке зацеплял пик тренда , а потом пройдя часть в обратную сторону просто выключался ,но в “+” ,и это на шпильках. А вообще на инструменте с большим спредом он сливатор. Но если запустиь его в обе стороны и перед выходом новостей на одном инстументе то он может дать несколько пипсов в “+” и если он ничего не даст ,то и сильно не просадит. Хотя Конечно не шедевр это точно.Потом Я эти сов. убираю и заменяю твоим Но убирать лок конечно сложно!!1 По поводу твоей идеи. Я буду согласен со всеми твоими идеями благо ты профи. Желательно Погонять варианты на тесторе. и на учебном счете.
До связи Вячеслав.

+ -
Цитировать Ответить

26.12.2016, в 22:00
admin
Регистрация: 17.02.2011
Сообщений: 4489
Рейтинг: 2880

Вячеслав, Вы меня сподвигли на новые свершения. Можно, считать, что ручное тестирование усредняющего советника уже практически решенный вопрос. В настоящее время пишу панель управления ордерами, которая позволит тестировать ручные стратегии. Усредняющий советник планируется включить в эту панель как одну из многих возможных опций. Т.е. панель это каркас, к которому можно присоединить множество алгоритмов и подключать тот или иной алгоритм по мере надобности.
В общем, разработка продолжается по мере наличия времени.

+ -
Цитировать Ответить

27.12.2016, в 10:21
Вячеслав
Регистрация: нет
Сообщений: 12
Рейтинг: 3

Здравствуйте Владислав Я рад что сподвиг, Чувствую у Вас там что то мощное!. Вы писали что тестировали мой сов. и что то там настраивали. Интересно что получилось? До связи Вячеслав.

+ -
Цитировать Ответить

31.12.2016, в 16:07
Вячеслав
Регистрация: нет
Сообщений: 12
Рейтинг: 3

Владислав Поздравляю тебя с наступающим Новым 2017 годом Желаю счастья здоровья удачи ,успешной творческой жизнью!

+1 + -
Цитировать Ответить

31.12.2016, в 16:11
admin
Регистрация: 17.02.2011
Сообщений: 4489
Рейтинг: 2880
+ -
Цитировать Ответить

02.02.2017, в 00:10
admin
Регистрация: 17.02.2011
Сообщений: 4489
Рейтинг: 2880

admin 21.12.2016 в 22:13:
В общем, меня такая идея по прибыльности усредняющего советника посетила. Если мы ведем серию в плюс по ТП, то, не дожидаясь срабатывания ТП (за несколько пунктов), выставляем отложку в сторону усредняющей серии, с объемом, равным объему первого ордера усредняющей серии.

Вариант проверил и протестировал со всех сторон. Выводы не утешительные. Результаты хуже, чем просто усреднение и стабильности нет. При резких движениях возможна и “трепка депозита”.
Если идем по тренду, то советник и так следующую позу сам открывает в сторону прибыльного движения и по крохам гребет профит до тех пор пока он (тренд) есть. А вариант с тралом в сторону прибыльного движения отсекает прибыль, причем, ощутимо. Да так, что весьма серьезно разнятся результаты.
Вариант полностью автоматической работы усреднителя я реализовал и встроил в панель управления ордерами усредняющего советника (как класс на уровне программирования на MQL).

admin 21.12.2016 в 22:13:
При этой схеме лучшим выглядит вариант с ограничением убытков и отказом от локов.

Да, от локов, встречной серии и прочего я все-таки отказался. А вот ограничение убытков идет по смене направления тренда и ограничению допустимой просадки. И вот тут мы можем прийти к коллизии, когда тренд, вроде, не сменился, но просадка уже подошла к заданному порогу. Т.е. надо закрывать позиции и открываться начальным объемом в противоположную сторону, несмотря на то, что тренд по показаниям (естественно, индикатора) еще не изменился. И это было бы неправильным, поскольку, велика вероятность, окончания отката и возврат к тренду. И если мы закроемся, и откроемся в другую сторону, то как бы считаем по показателю просадки, что тренд изменился, а не по тому индикатору, по которому начинали серию, что в корне неправильно. Откаты бывают разной величины: на одном из них просадка может быть 5%, а на другом и все 30%. Тесты (в чем я убеждался и ранее) показали, что надо просто подбирать объем, шаг, депозит такой величины, чтобы работать на открытие/закрытие только по индикатору – по системе, т.е. мы должны отработать максимум сигналов торговой системы. И, если она прибыльная, то результат будет адекватным ожиданиям. Тренд беру глобальный на дневках. И работает усреднитель по тренду на дневках. Т.е. по сути мы накапливаем объем по тренду на откатах, а при возврате в тренд берем профит по накопленным объемам. Разумеется, при этом страхуемся довольно коротким тейк профитом, допустим, 10 пунктов на 4-ом знаке. Меньше брать смысла не имеет из-за спредов и комиссий. Больше также брать особого смысла нет, так как из тестов на истории получается, что такие системы далеко не всегда стабильные. На одном историческом интервале ведут себя нормально, а на другом – в корне не так, как на первом.
Да, индикатор тренда в связи с тем, что оперирует историей, естественно, запаздывает. И риски просадки в связи с этим, конечно, возрастают. Но от этого никуда не деться. “Баласт” в виде просадки нельзя же бесконечно накапливать и, поэтому, его все-таки придется сбрасывать, принимая плавающий убыток. Поэтому стоит задача реализовать такой усредняющий советник, который бы не слился на максимально большом историческом интервале, что позволило бы оценить его перспективы на будущее и знать когда (как часто) выводить прибыть и т.п.
Вот, к примеру, что вышло из подобной затеи. Советник на истории отработал с 1 января 2001 года по начало июня 2008 года и слил практически все заработанное (из почти $70 тысяч заработанных осталось профита около $4 тыс. и 10 тыс. депозита. Ордера закрылись по стопауту):
Усредняющий советник - восемь лет продержался в тесте
Причина – большое запаздывание индикатора тренда. Но с другой стороны, ранее такое запаздывание давало ему зарабатывать, “оберегая” от излишней трепки депозита. Т.е. искать золотую середину на пути к граалю стоит еще очень долго. :)

+ -
Цитировать Ответить

03.02.2017, в 11:46
Вячеслав
Регистрация: нет
Сообщений: 9
Рейтинг: 0

Здравствуйте Владислав.(Т.е. искать золотую середину на пути к граалю стоит еще очень долго.)- тут я с Вами согласен . Если Вы считаете Что Вариант где у Вас советник проработал 8лет стоял на автоматике и в конце!!! слил по стопауту .Лучше чем усреднитель т. е. ближе к гроалю. Может есть смысл выложить его для всенародного обсуждения . Может кто что дельное подскажет? И панедь то же Для начала для демо счетов А далее разберетесь.
С Уважением Вячеслав.

+ -
Цитировать Ответить

03.02.2017, в 14:23
admin
Регистрация: 17.02.2011
Сообщений: 4489
Рейтинг: 2880

Вячеслав 03.02.2017 в 11:46:
Лучше чем усреднитель т. е. ближе к гроалю.

Усреднитель – это инструмент, повышающий функциональность торговой платформы. Изначально в нем не было заложено функции полностью автоматической торговли. Там смысл в том, что торговлю ведет трейдер, широко использующей усреднение. Применять его наобум (без системы, стратегии) неправильно и нецелесообразно.
Грааль недостижим в принципе. Поэтому задача изначально не стоит реализовать грааль. Стоит задача реализовать максимально живучую систему, использующую усреднение.

Вячеслав 03.02.2017 в 11:46:
панедь то же Для начала для демо счетов

Руки до всего сразу не доходят. Панель для демо, в принципе, готова практически. По ходу ее использования будут, конечно, всплывать баги, т.к. программа весьма непростая с точки зрения разработки и требует некоторой отладки.
Автоматический усреднитель постараюсь выложить на днях. Сделаю еще некоторые тесты.

+ -
Цитировать Ответить

03.02.2017, в 22:16
admin
Регистрация: 17.02.2011
Сообщений: 4489
Рейтинг: 2880

Который раз должен признать, что тестер стратегий в МТ4 унылое Г… Как берешься за тестирование чего-либо так начинаются “танцы с бубном”. Как были проблемы много лет назад, так их и не устранили разработчики. Все силы бросили на МТ5. *FACEPALM*

+ -
Цитировать Ответить

04.02.2017, в 09:34
Вячеслав
Регистрация: нет
Сообщений: 9
Рейтинг: 0

Здравствуйте Владислав Не сочтите за подхалимаж , но Я с Вами полностью со всем согласен!!!Жду вариант автоматики спокойно! Всего доброго Вячеслав.

+ -
Цитировать Ответить

04.02.2017, в 18:25
admin
Регистрация: 17.02.2011
Сообщений: 4489
Рейтинг: 2880

admin 02.02.2017 в 00:10:
Советник на истории отработал с 1 января 2001 года по начало июня 2008 года и слил практически все заработанное (из почти $70 тысяч заработанных осталось профита около $4 тыс. и 10 тыс. депозита. Ордера закрылись по стопауту)

Небольшое “колдовство” и мы, как говорится, прошли, но… У меня сомнения насчет тиков МТ4 всегда были и есть. Никогда я не верил тестам МТ, если предварительно не “потанцевать с бубном” (залить внешние, предварительно обработанные тиковые котировки). Сейчас вот что есть:
Тест усреднителя авто за 16 лет
По тесту со стартового депозита в 10000 USD имеем доходность в ~20% годовых (c учетом капитализации). Если стартовать с 25к и каждые 25к повышать объем на 0.01, то доходность будет выше, причем, значительно, но и риски не уменьшаться )). В общем, ниже попробую такой вариант. Все это, правда, вилами по воде… с учетом того, что, во-первых, котировки надо толковые попробовать хотя бы с 2005 года, во-вторых, посмотреть в сторону смягчения просадки с помощью встречной серии. Понятно, что убыток принимать придется, но он, очевидно, будет меньше.
Качество отстой, несмотря на то, что тест на М1 плюс все тики. Тиковые котировки с Дуки скачаю, обрабатываю их (переведу в формат МТ4). Потом посмотрим, что получится. Да, параметры не оптимизировал вообще. Так, из опыта поставил.
Тест усреднителя авто за 16 лет - показатели
Это все лирика. Самое интересное я красными овалами обозначил. “Стремные места”, которые в перспективе, хочешь-не хочешь, но встречной усредняющей серией обрабатывать придется для смягчения просадки и увеличения живучести.
“Усреднитель Авто” пока сделал отдельно от панели, потому как тестировать его с панелью удовольствие затратное (в плане времени). Уж очень “тяжеловат” код у панели, и в тестере стратегий очень долго обрабатывается, а учитывая 16 лет тикового теста – вообще немыслимо долго. Информативностью сова пока не блещет, потому как не вижу в этом особого смысла:
Информация, отображаемая Усреднителем Авто
Обработок ошибок открытия/закрытия/модификации ордеров пока тоже нет. В общем, пока просто “тестовый стенд”.
Скачать демо вариант Усреднителя Авто
Потребуется еще индикатор тренда. Чтобы чужого не брать, набросал свой на МА (аналогов ему в интернете масса – все основаны на одном принципе):
Простой индикатор тренда на MA
Скачать простейший индикатор тренда на МА
Параметры подкорректировал. Надо указывать пункты на 4 знаке (привычные для понимания), а советник сам их переведет к требуемым, если это необходимо:

//стартовый объем серии, лот (не более 0.01 лот на $10000-25000 депо)
input double LOT_ = 0.01;
//коэффициент увеличения объема
input double K_=1.15;
//тейк профит, пункты (4-ый знак)
input int TP_=10;
//расстояние до следующей позиции, пункты (4-ый знак)
input int PIP_=10;
//допустимое проскальзывание, пункты (4-ый знак)
//для инстант счетов, на маркет счетах игнорируется
input int SLIP_ = 3;
//коэффициент увеличения расстояния
input double PIP_EXP_=1;
//допустимая просадка по средствам, %
input int DD_=100;
//период трендового индикатора
input int TREND_PER_=160;
//таймфрейм, на котором определяем тренд
input ENUM_TIMEFRAMES PERIOD=PERIOD_D1;
//уникальный номер ордеров серии
input int MAGIC_ = 100500;
+2 + -
Цитировать Ответить

06.02.2017, в 15:28
Вячеслав
Регистрация: нет
Сообщений: 9
Рейтинг: 0

Привет Владислав Доброго здоровья. Скачал автомат начнем смотреть.
Всего доброго Вячеслав.

+ -
Цитировать Ответить

06.02.2017, в 15:52
admin
Регистрация: 17.02.2011
Сообщений: 4489
Рейтинг: 2880

Вячеслав 06.02.2017 в 15:28:
Привет Владислав Доброго здоровья. Скачал автомат начнем смотреть.
Всего доброго Вячеслав.

Там пока смотреть нечего. Разве что на паре-тройке лет оптимизировать (читаем “подогнать параметры советника под историю“). Я оказался прав по поводу корявых котировок МТ:

admin 04.02.2017 в 18:25:
Все это, правда, вилами по воде… с учетом того, что, во-первых, котировки надо толковые попробовать хотя бы с 2005 года

МТ-шные котировки из ерунды очень часто грааль делают и наоборот: с виду нормальные советники на “неправильных” котировках превращаются в сливаторов. =)
Скачал исторические тиковые котировки с Дуки, привел их к формату МТ и… результат не такой уже веселый. Вернее, совсем не веселый. :-D
В общем, здесь вариант трендового усреднителя. Если его со старта тренда (на изломе – изменении направления) запускать вручную и вовремя останавливать, то в профите можно быть (теоретически). *FEDORA*
Но я еще “головоломку” не окончил. Есть одна идея *REPA* , как просадку уменьшать поэтапно. Время будет, прогоню такой вариант. Но… перспективы такого варианта я представляю – далеко не грааль (в понятии мартинообразных систем) в перспективе.
А пока вот что получилось. Тест за 5 последних лет на реальных котировках (теоретическое качество 99.9%):
Тест Усреднителя Авто на реальных котировках
Тест Усреднителя Авто на реальных котировках - отчет тестера

+ -
Цитировать Ответить

07.02.2017, в 19:37
Вячеслав
Регистрация: нет
Сообщений: 9
Рейтинг: 0

Привет Владислав Попытался поставить на тестер Что то у меня плохо все вышло пожалуй Я подожду когда ты окончательно закончишь свой тестер и этот советник . Но мне кажется что у основной массы игроков форекса депо от 100 баксов до 1-5000 баксов и Грааль надо искать в этих пределах А для меня самое лучшее это 300 бакссов Усреднитель 1-ый подходит и к 300 баксов депо что для меня самое приемлимое ,у тебя много хороших отзывов об усреднителе1 с 11- го года люди им интересуются его улучшить мне кажется это будет ближе к твоему Граалю да еще и на нем деньги заработаешь . С уважением Вячеслав.

+ -
Цитировать Ответить

07.02.2017, в 20:06
admin
Регистрация: 17.02.2011
Сообщений: 4489
Рейтинг: 2880

Вячеслав 07.02.2017 в 19:37:
мне кажется что у основной массы игроков форекса депо от 100 баксов до 1-5000 баксов и Грааль надо искать в этих пределах

В этом-то и вся проблема, что грааль для 100-1000 баксов никак (и никогда) не сделаешь. Могу я подобрать настройки на пару прошлых лет, чтобы деньги в тестере рекой лились. Но в реальности не уверен, что можно будет заработать до слива те же самые 100-1000.
Здесь алгоритм изначально заложен рисковый. Нельзя, усредняясь до бесконечности, ожидать стабильности.
Поэтому и усреднитель разрабатывался для чисто ручных входов, чтобы не алгоритм, а голова управляла процессом.
Как и писал, есть пара идей, но результат я предвижу, поскольку, как Вы понимаете, я не первый год этим занимаюсь и опыт строительства и тестов подобного рода систем имеется.
Здесь стояла задача написать максимально живучий. Пять лет в тестах – это прилично для такой дуро-машины как усреднитель.
Только в красивых сказках из рекламы форекс брокеров из 100-500 долларов вырастают депозиты на миллионы. Так не бывает в реальной жизни, к сожалению (а, может, и к счастью). Я знаю многих людей, которые будут очень рады и 8-10% годовых в долларах. Это очень неплохие проценты для реальности.
Тесты, естественно, не закончены. А со 100-500 долларами можно центовый счет попробовать. Для мартингейлоподобных систем с неограниченным усреднением и ограниченными финансами лучше всего подойдет именно центовый счет.
Или все-таки ручной дейтрейдинг и никаких советников до поры до времени.
Например, про индикатор CCI тему посмотрите. Для 100-500 долларов депо самое то. Никакого усиления убыточной позиции. Зашел с тейком и стопом, а дальше, как повезет. :)
Честно говоря, я раньше очень много времени потратил на поиски волшебной кнопки “Бабло”. Ее нет. Только погружение в тему, всестороннее развитие и т.п. Только так. Готовых решений по кнопке “Бабло” не бывает.

+ -
Цитировать Ответить

07.02.2017, в 22:33
Вячеслав
Регистрация: нет
Сообщений: 9
Рейтинг: 0

Владислав Я это все предполагаю . и считаю что советник это хороший помошник в торговле на форексе , все зависит от самого себя. Если бы я вчера не пожадничал закрылся бы на локе ,потерял бы 6 баксов А пожадничал потерял весь депо . У меня стоял твой усреднитель он мне все равно нравится Я его еще до конца не исследовал
сейчас поставлю снова на демо с депо в 300 баков и твой ССI и опять буду смотреть. Что то в нем есть может что нибудь найду лизну хвост Грааля
.Всего доброго спокойной ночи.

+ -
Цитировать Ответить

23.02.2017, в 02:06
Алексеев
Регистрация: нет
Сообщений: 17
Рейтинг: 11

Неплохо было бы, если б можно было стартовать хотя бы с 1000 баксов. Хотя я и понимаю, что для такого типа роботов это мало и будет слив.

+ -
Цитировать Ответить

23.02.2017, в 22:09
Вячеслав
Регистрация: нет
Сообщений: 9
Рейтинг: 0

Владислав Привет Поздравляю тебя с Днем Защитника Отечества! С 1000 баков на мой взгляд можно работать с этим типом советников если его использовать как помошника и переодически управлять им в ручную.Процентов 10 в месяц для начала и не рисковать и не торопиться Со временем на каком то инструменте притрется.и будет легче. Я пока еще оптимист не проиграл критические для меня бабки. Всего доброго Вячеслав. Добавлено сообщение 24.02.2017, в 15:18Здравствуйте Владислав. Скажите пожалуйста Можно ли в сов. не зная кода добавить автоматическое открытие ордеров? Конечно это не реально А вдруг есть какой либо вариант. С уважением Вячеслав.

+ -
Цитировать Ответить

25.02.2017, в 15:49
admin
Регистрация: 17.02.2011
Сообщений: 4489
Рейтинг: 2880

Вячеслав 23.02.2017, в 22:09:
Можно ли в сов. не зная кода добавить автоматическое открытие ордеров?

Я так понимаю, код у советника открытый, т.е. расширение файла mq4? Если код открытый, то можно изменить код этого советника, предварительно разобравшись в алгоритме его работы. Если скомпилированный советник ex4, то ордера можно открывать сторонним советником и присваивать им тот уникальный номер, с которым работает интересующий советник и запускать эти советники на разных графиках одного и того же инструмента. Сделать можно практически все, что угодно. Было бы время, желание и целесообразность – эффективность. Добавлено сообщение 25.02.2017, в 16:19

Алексеев 23.02.2017, в 02:06:
Неплохо было бы, если б можно было стартовать хотя бы с 1000 баксов.

С позиции адекватных рисков для начинающих это та минимальная сумма, которую стоит иметь на балансе торгового счета с плечом не выше 1:100, если открываться ордером объемом 0.01 лот, и в любой момент времени на этом счете будет не более одного ордера такого объема. Остальное – игра и лотерея. А с таких позиций (игры и лотереи) на форекс лучше не приходить вообще.

+ -
Цитировать Ответить

26.02.2017, в 21:01
Вячеслав
Регистрация: нет
Сообщений: 9
Рейтинг: 0

Привет Владислав Сегодня сидел над евробаксом- с 1000 баксов можно попробовать с Мартином если дистанцию между ордерами сделать 500 на пятизнаке нашел 7 участков где можно слить. макс. просадка 70%-это 2016г.Может где что пропустил. Для дистанции между ордерами 500 автооткрытие ордеров может и не к чему, но вопрос интересный кода нет никакого ни мк4 ,ни ех4.Если сделать сов. что бы он только открывал ордера в одном мт и поставить на разные тф.одного инструмента Если такое возможно то это радует.Я так понимаю. Остается только придумать как улержаться от просадки.! Всего доброго Вячеслав.

+ -
Цитировать Ответить

27.02.2017, в 22:33
admin
Регистрация: 17.02.2011
Сообщений: 4489
Рейтинг: 2880

Вячеслав Вчера, в 21:01:
Если сделать сов. что бы он только открывал ордера в одном мт и поставить на разные тф.одного инструмента Если такое возможно то это радует.

Вячеслав, уточните, что именно имеете ввиду. Я мысль Вашу, к сожалению, не уловил. Распишите подробнее.

+ -
Цитировать Ответить

02.03.2017, в 09:55
Вячеслав
Регистрация: нет
Сообщений: 9
Рейтинг: 0

Привет Владислав . К великому моему сожалению мысль только зародилась пока я ее ухватить не могу Что то крутится но не дается подождем. Скажи пожалуйста как у тебя тестер в рабочем состоянии?

+ -
Цитировать Ответить

02.03.2017, в 11:16
admin
Регистрация: 17.02.2011
Сообщений: 4489
Рейтинг: 2880

Вячеслав Сегодня, в 09:55:
Привет Владислав . К великому моему сожалению мысль только зародилась пока я ее ухватить не могу Что то крутится но не дается подождем. Скажи пожалуйста как у тебя тестер в рабочем состоянии?

А Вы не пробовали? У меня работает, только я не прикручивал пока тралов, усреднений и прочего.

+ -
Цитировать Ответить

03.03.2017, в 10:00
Вячеслав
Регистрация: нет
Сообщений: 9
Рейтинг: 0

Владислав привет Жена напала на меня с дачей. Праздники. пока зашиваюсь ,но обязательно попробую это для меня Важно!

+ -
Цитировать Ответить

11.03.2017, в 21:44
LalexV
Регистрация: 11.03.2017
Сообщений: 3
Рейтинг: 0

Я тут читал, читал, вроде понял что хотите создать грааль с усреднением с индикаторами по Машке,- я правильно понял

+ -
Цитировать Ответить

11.03.2017, в 22:47
admin
Регистрация: 17.02.2011
Сообщений: 4489
Рейтинг: 2880

LalexV Сегодня, в 21:44:
хотите создать грааль с усреднением с индикаторами по Машке

Не. Это баловство для разминки. Грааль на машке не построить.
Даже если предположить, что у нас будет огромный депо, на который можно пересиживать и открывать большое количество ордеров, то мы упремся в то самое количество ордеров, которыми придется управлять. Это в тестере ордера модифицируются в течение 1 мс, в реальности, естественно, это не так. Я помню делал еще в 2011 году сеточный советник, который в тестере был граалем за счет быстродействия. Когда пришел на реальный счет, у одного брокера мне сразу счет заблокировали, поскольку я “задоссил” его сервер запросами, у другого время исполнения было выше плинтуса. В итоге управлять онлайн полсотней ордеров из МТ4 – это, конечно, жесть. Поэтому максимум 10 колен не более.
Грааль надо делать на пирамидинге – в сторону прибыльного движения, а не на усреднении в сторону убыточного. Я это понимаю, но, как говорится, “публика просит”. *FEDORA*
Опять-таки должна быть система, которой показан этот самый пирамидинг и это самое усреднение. А узнать это можно только посредством тестов торговой системы. Именно по порядку следования прибылей-убытков можно будет рассматривать вопрос о таком управлении средствами счета.
Если у нас будет система, которая выдает 20 подряд следующих убытков, то не трудно догадаться, к какой просадке приведет усреднение убыточной позиции (введение элементов мартингейла). Применяя отсечение убытков, мы все равно истрепим депозит, что и показывают тесты. Т.е. смысл всегда в чистоте входов. Если нет чистоты входов, то повышать прибыльность пересидкой значительных убытков все равно чревато потенциальным стопаутом.
Поэтому таких зверей, как мартины и прочие усреднители, надо держать на коротком поводке и выгуливать под неустанным присмотром. А в таком случае лучше уж довольствоваться среднесрочной торговлей либо неагрессивным скальпингом на худой конец.
Вариантов построения мартингейлоподобных систем масса (многовариантные входы, встречные серии и т.д.). Некоторые из них я здесь еще приведу, надеюсь.

+ -
Цитировать Ответить

13.03.2017, в 19:33
LalexV
Регистрация: 11.03.2017
Сообщений: 3
Рейтинг: 0

Я в этой сфере более чем 5 лет, видел разные стратегии, и советников, торгую вручную, и также копирую торговые сигналы у так называемых трейдеров, понаблюдав за ними и понаблюдав за их торговыми стратегиями и внеся свои коррективы в эти торговые стратегии,- пришел к выводу, что лучше ручной торговли – пока что ничего нет (как для меня), но в тоже время есть так-же интерес к созданию советника, но сам я не программист, а идеи есть………….. Добавлено сообщение 13.03.2017, в 19:42Как я понимаю сейчас у Вас вопрос о том как уменьшить нагрузку на депозит??? при нескольких коленах…..

+ -
Цитировать Ответить

13.03.2017, в 20:16
admin
Регистрация: 17.02.2011
Сообщений: 4489
Рейтинг: 2880

LalexV Сегодня, в 19:33:
Как я понимаю сейчас у Вас вопрос о том как уменьшить нагрузку на депозит??? при нескольких коленах…..

Нет. Как такого именно этого вопроса нет. Я имел ввиду “технологические” ограничения управлении 100++ ордерами одновременно, что возможно без проблем только в тестере в силу известных причин (там 100+ ордеров модифицируются в течение миллисекунд, поток всегда свободен и т.п.), если депозит позволяет. Именно это я и имел ввиду. Что касается снижения нагрузки, то ее можно снижать либо растягивая текущую серию, увеличивая шаг между коленями (динамический шаг), либо встречной “облегченной” серией. Также снижать нагрузку можно, открываясь по коррелирующей паре в противоход к направлению текущей серии (т.е. мультивалютное хеджирование, кстати, есть шанс выйти из просадки с плюсом по обеим сериям, придется правда определять корреляцию со всеми вытекающими), но здесь мы можем опять-таки упираться в быстродействие на реале. Кроме того, не стоит забывать, что у многих брокеров есть ограничения на количество одновременно открытых ордеров. Как правило, разрешено иметь не более 100 открытых ордеров одновременно. Добавлено сообщение 13.03.2017, в 20:20Да, кстати, можно использовать и такой вариант, как растягивание серии с постепенным обрубанием “концов”, т.е. мы тянем серию, увеличивая на каждом шаге расстояние между коленами, и закрываем первый ордер серии и так до профита либо до переворота, если получено подтверждение смены тренда. Добавлено сообщение 13.03.2017, в 20:27Фактически можно прийти и к безиндикаторному усреднению, применяя стратегии управления ордерами в зависимости от рыночной ситуации, т.е. то самое, что позволяет следовать за ценой: увеличение расстояния между коленами, перетягивание профита в сторону безубытка, поэтапный сброс “висяков”, накопление объема в сторону прибыльного движения, встречная усредняющая серия по коррелирующему инструменту и т.д.
Но грааля все равно не получится. Где-нибудь система обязательно споткнется. Единственное, что мы может в нее заложить в плане риск-менеджмента, так это ограничение потерь и то с небольшими допущениями.

+ -
Цитировать Ответить

13.03.2017, в 21:14
LalexV
Регистрация: 11.03.2017
Сообщений: 3
Рейтинг: 0

Ну в общем это я все понимаю, классно прочитать то, что есть люди понимающие – это все, и понятно что вся эта игра растянутся может в Длительный период…..
А как тогда на счет входа в рынок по тренду на отскоках, тренд определяем на высоких таймфреймах D1, W1, а входим в рынок на отскоках…. на Н4…. Добавлено сообщение 13.03.2017, в 21:16Ведь вслепую тянуть сетку нет смысла….. Добавлено сообщение 13.03.2017, в 21:25“Технологические” ограничения управлении 100++ ордерами одновременно – может быть это и не реально если скальпировать, а если производить вход в рынок когда ожидается продолжение тренда, или частичный разворот, то тогда не надо более 100 сделок там, и до 20-40 хватит…..

+ -
Цитировать Ответить

13.03.2017, в 21:47
admin
Регистрация: 17.02.2011
Сообщений: 4489
Рейтинг: 2880

LalexV Сегодня, в 21:14:
тренд определяем на высоких таймфреймах D1, W1, а входим в рынок на отскоках…. на Н4….

Такой подход все равно будет трепать депозит в точках перелома тренда, поскольку определение тренда на старших таймфреймах чревато значительным запаздыванием сигнала, что, собственно, и демонстрирует статистика (выше, например, слив депо в 2008). Пытаться просматривать паттерны для раннего выявления смены тенденции чревато ложными сигналами, поскольку тренды чаще продолжаются, нежели ломаются.
В общем, формула прибыльного усреднения не изменилась: депозит побольше (исходя из параметров усредняющей серии и максимального безоткатного периода на той истории, что есть), адекватный показатель степени повышения объема, динамический шаг между коленями, вход по глобальному тренду, модификация серии к безубытку после некоторого числа колен, поэтапный сброс убыточных колен вплоть до профита либо получения сигнала изменения тенденции и т.д. и т.п. И самое главное… Контроль за автоматической системой со стороны трейдера.

+ -
Цитировать Ответить

26.03.2017, в 13:16
bvp500
Регистрация: 26.03.2017
Сообщений: 2
Рейтинг: 1

Добрый день, Владислав! Торгую уже более двух лет. За это время убыточных месяцев, как сливов не было. Активно применяю стратегию усреднения. Вопрос. Предположим как заставить усреднитель ставить отложенный ордер, но потом иметь возможность этот отложенный ордер в ручном режиме немного передвигать, подгоняя его под свою стратегию опираясь на значимые уровни. Главное чтобы усреднитель в этот месте не пытался возобновить ещё ордер и передвинутый ордер считал за свой.

+ -
Цитировать Ответить

26.03.2017, в 15:34
admin
Регистрация: 17.02.2011
Сообщений: 4489
Рейтинг: 2880

Насколько я понял Вашу мысль, Вы хотите, чтобы Усреднитель выставлял не рыночные ордера, а отложки (стоповые), которые активировались бы (становились рыночными ордерами) ценой. При активации текущего отложенного ордера ценой, советник на некотором заданном шаге выставлял бы следующую отложку. Эти отложки Вы хотите передвигать (удалять – модифицировать) по своему усмотрению. При этом советник не должен выставлять другие отложки до тех пор пока не активируется текущая отложка, независимо от того, какое расстояние следует пройти цене до ее активации. Правильно ли я сформулировал? =)

+ -
Цитировать Ответить

Подписаться без комментирования