16
Июнь
2016

Кратко о японских свечах и свечном анализе




Доброго времени суток. Да, давненько меня не посещала “муза”, но на все, как говорится, свои причины…

В прошлогоднем посте о графических моделях на форекс я рассмотрел популярные и не сложные для понимая и отработки графические паттерны, которые вряд ли позволят “стрелять вслепую” в трейдинге. А это, согласитесь, уже кое-что, на основании чего можно “лепить” некую стратегию, в том числе, в комбинации с некоторыми индикаторами технического анализа.

Кратко о японских свечах и свечном анализе

Когда я описывал графические модели, то подразумевал, что все они сформированы далеко не единичными ценовыми барами (свечами), а целым набором ценовых баров, из которых и вырисовалась та или иная графическая модель.

Помимо графических моделей существуют и т.н. свечные модели (свечные паттерны), образованные одной или несколькими японскими свечами.

Терминал МТ4 предоставляет три варианта отображения ценового графика: график бар, японские свечи и линии. В данном случае нас интересует второй вариант. Японские свечи совмещают одновременно представление интервального и линейного графиков. Также японские свечи призваны быть и техническим индикатором для свечного анализа. При этом график в виде японских свечей включает элементы (свечи), отображающие диапазон изменения цены в течение определённого времени. Это время называют периодом графика, и если вы обратили внимание, то в Гостевой и в заметках я часто называю это время таймфреймом – интервалом времени, используемым для группировки котировок при построении элементов ценового графика.

Терминал МТ4 предоставляет возможность отображения ценовых графиков с 9 различными периодами:

  • 1 минута
  • 5 минут
  • 15 минут
  • 30 минут
  • 1 час
  • 4 часа
  • 1 день
  • 1 неделя
  • 1 месяц
MT4 - выбор вида графика и его периода

Для MetaTrader 4 данные периоды являются стандартными (МТ5 в этом плане более богат и предлагает “большую линейку” периодов по минутам и часам), а нестандартные периоды графиков можно пересчитать в собственном индикаторе/советнике.

Свеча включает в себя следующие элементы:

  • черное (окрашенное) либо белое (не окрашенное) тело
  • верхнюю тень
  • нижнюю тень.

Верхняя и нижняя границы теней определяют соответственно максимум (High) и минимум (Low) цены в течение выбранного периода, а границы тела содержат информацию о ценах открытия (Open) и закрытия (Close) свечи.

Строение японских свечей

Помните, в беседе о том, как написать индикатор для МТ4, я упоминал о массивах-таймсериях, в числе которых были и такие массивы, как Open, Close, High и Low. Именно в этих массивах и содержится информация о японских свечах. Причем, для любого из отмеченных выше стандартных временных периодов. Т.е. для работы с японскими свечами из своих индикаторов и советников придется обращаться именно к этим массивах для получения информации о конкретной свече.

Если тело свечи не окрашено (на рисунках указываю белое тело), то за период графика (время формирования свечи) цены выросли. Если же тело свечи окрашено (на рисунках указываю черное тело), то цены снизились. Соответственно, такие свечи называют бычьей и медвежьей. При совпадении цен открытия и закрытия с максимумом и минимумом у свечи отсутствуют тени. Если же совпадают цены открытия и закрытия, то свеча лишается тела. Ниже я привожу рисунок с некоторыми возможными вариантами японских свечей:

Возможные варианты японских свечей

Как я отметил выше, каждая свеча формируется за определенный период времени. Анализируя информацию о свече, мы не можем определить из ее параметров информацию о динамике движения цены внутри этого периода времени:

  • что было достигнуто раньше максимум или минимум;
  • сколько раз цена проходила от максимума до минимума;
  • и т. д.

Для установления полной картины потребуется изучить свечной график с меньшим периодом (таймфреймом). А вот для анализа свечей с 1 минутным периодом придется изучать тиковые данные, которые некоторые брокеры хранят в архивах. Кстати, именно тиковые данные зачастую исследуются при наличии разногласий с брокерами по существу претензий трейдеров.

Анализируя японские свечи, отмечают следующие их характеристики:

  • Сила тела
  • Сила тела свечи непосредственно связана с его длиной. Считается, что длина тела пропорциональна желанию рынка следовать в заданном направлении.

  • Сила тени
  • Сила тени также непосредственно связана с ее длиной. Считается, что длинная тень говорит о том, что желание рынка идти в этом направлении не соответствует его возможности сделать это. Так, длинная верхняя тень позволяет судить о том, что играющие на повышение в настоящий момент не могут закрепиться на “занятых ранее позициях”, противостоя медведям. Длинная нижняя тень говорит о том, что играющие на понижение не могут закрепиться на “занятых ранее позициях”, противостоя быкам.

  • Сила отрицания
  • Сила отрицания подразумевает правило, согласно которому следует, что если рынок не пошел в направлении, которое прогнозировалось исходя из силы тела и силы тени, то он обязательно пойдет в противоположном направлении.

Как и в случае с графическими паттернами, свечные паттерны могут быть разворотными моделями (моделями смены тенденции), моделями продолжения тенденции и моделями неопределенности (помните, например, расширяющийся и симметричный треугольники). Причем, прогноз дальнейшего ценового движения осуществляется именно исходя из свечных характеристик, отмеченных выше (силы тела, тени и отрицания). Здесь, как и в случае с графическими моделями, мы говорим именно о прогнозе, который цена отнюдь не обязана исполнять. Кроме того, не следует забывать о том, что японские свечи в целом показывают настроение на рынке, а далеко не точку входа в позицию. Таким образом, отыскивать вход следует применяя другие инструменты.

Именно поэтому столько споров об эффективности и неэффективности торговли по свечным моделям. Правильным путем, с моей точки зрения, будем стратегия, основанная на комбинаций технических индикаторов и элементов свечного анализа (свечных моделей). Также не утихают споры и о том, что на форекс свечные модели работают с еще более худшей эффективностью, чем на фондовом рынке (при торговле акциями). Некоторые современники, кроме того, утверждают, что свечные модели работают только на дневном графике. А некоторые, кстати, весьма знаменитые личности сильно “хают” свечной анализ, заявляя, что вероятность отработки таких моделей составляет около 25%, что в два раза ниже шансов новичка заработать на форекс в том случае, если бы он открывал позиции наобум (без системы, без предварительного обдумывания).

В моем понимании такие споры вполне оправданы, потому что не стоит забывать о том, что любая стратегия, любая (даже “самая гарантированная”) модель не исключают возможности получения ложных сигналов, слабых сигналов и т.п. В техническом анализе, при разработке стратегии мы стремимся повышать точность входов, вводя различные фильтры. Это, разумеется, приводит к снижению частоты входов в рынок, да, плюс, к тому же отсеивает порой полезный сигнал, принимая его за ложный. Аналогичные меры вполне оправданно применять и при анализе входов по свечным моделям. Ответ на вопрос о причинах низкой эффективности входов по свечным моделям кроется в том, что, например, разворотная модель указывает нам на возможный перелом в тренде, и мы пытаемся войти против тренда, стремясь поймать максимальное движение. В тоже время, статистически известно, что тренды чаще продолжаются, чем ломаются. Кстати, действительно, чисто отработавшая свечная модель дает возможность получения максимального профита (правда, вопрос с уровнем тейк профита всегда остается открытым), поскольку т.н. запаздывание сигнала минимально, в отличие, например, от сигналов, которые дают пересечения скользящих средних с большим и малым периодами, когда мы получаем сигнал с ощутимым запаздыванием, что зачастую приводит к его малой эффективности. Т.е., входя против тренда по свечной разворотной модели, мы каждый раз дергаем удачу за хвост, стремясь снять сливки с возможного движения. Сколько таких попыток будет до успеха всегда остается под вопросом. Тем не менее, шансы взять некоторый профит есть, поскольку, например, та же разворотная модель может сигнализировать не о смене тенденции, а о некотором откате (коррекции). Также вполне разумно пытаться ловить свечной разворотной моделью конец отката (коррекции) и возврат к глобальному тренду.

Вот так скромно я и поделился своим видением японских свечей и их анализа. Конечно, можно привести здесь множество схем разворотных моделей, моделей продолжения тенденции, но мне этого делать совсем не хочется. Если все пойдет по плану, то совсем скоро приведу пример реализации автоматической торговой системы (советника), реализующего как раз одну из популярных разворотных свечных моделей.

До скорого и попутного тренда.

Материалы схожей тематики:
Поделитесь с другими:

Получать информацию о новых заметках:

Комментарии


Ваш комментарий

Подписаться без комментирования



amarkets