27
Март
2015

Паттерны (графические модели) на Форекс: треугольник, вымпел, флаг




Подошло время “кратко” рассмотреть паттерны на форекс (графические модели), поскольку, с моей точки зрения, глупо упускать возможность, которая красиво “нарисована” на ценовом графике.

Сами по себе графические паттерны (еще их называют “графическими моделями, фигурами”) применяются при графическом анализе ценового графика. Графический анализ является одним из видов технического прогнозирования цены.

Термин “паттерн обозначает некий повторяющийся шаблон, образец. Причем, элементы паттерна как бы предсказуемо повторяются. Именно на этом свойстве паттернов и основано предположение о дальнейшем направлении цены. Паттерны широко известны и в природе.

Графический паттерн (модель) – это такое расположение на графике ценовых баров (свечей), при котором ожидается шаблонное поведение участников рынка. Т.е. здесь мы исходим из утверждения, что история на рынке повторяется, и когда наблюдаем однотипное развитие событий (в виде определенных комбинаций свечей – графических моделей), делаем прогноз дальнейшего ценового движения. Я обращаю ваше внимание на словосочетание “прогноз движения“, поскольку нет гарантий на шаблонное поведение в силу того, что рынок подвержен влиянию многих факторов.

Глядя на график в терминале, сын сказал раздраженному отцу: “Пап, а я знаю куда пойдет график… Он пойдет вправо.”

Существует множество различных графических паттернов на Форекс. Самыми популярными из них (по крайней мере, для меня) являются:

  • треугольник (симметричный, восходящий, нисходящий, расширяющийся)

  • треугольник на форекс (симметричный, восходящий, нисходящий, расширяющийся)

    Треугольник на форекс – это графическая фигура, образующаяся двумя линиями, проходящими через локальные экстремумы (максимумы и минимумы). Эти две линии называют линиями поддержки и сопротивления. Линия поддержки проходит через локальные минимумы. Для ее построения необходимо как минимум 2 локальных минимума. Линия сопротивления проходит через локальные максимумы и для ее построения необходимо как минимум два локальных максимума. Выстраивание локальных экстремумов практически в линии для симметричного, восходящего и нисходящего треугольников происходит так, что вскоре эти линии как бы должны пересечься, а вот для расширяющегося треугольника выстраивание локальных экстремумов происходит так, что пересечение линий происходит в прошлом. Восходящий треугольник образован горизонтальной (либо близкой к ней) линией сопротивления и восходящей линией поддержки. Нисходящий треугольник образован нисходящей линией сопротивления и горизонтальной (либо близкой к ней) линией поддержки. Грубо говоря, треугольники получают название “восходящий” либо “нисходящий” исходя из наклона модели. Наклонена вниз – треугольник нисходящий, наклонена вверх – треугольник восходящий. Если наклон линии поддержки и линии сопротивления практически одинаков, то речь идет о симметричном треугольнике.

    Посмотрите внимательно на рисунок, где я схематично изобразил виды треугольников на форекс. Для симметричного и расширяющегося треугольников я не указал направление возможного пробоя модели (считается, что цена может пробить либо поддержку, либо сопротивление), а для восходящего и нисходящего указал (считается, что для восходящего треугольника ожидается пробитие линии сопротивления, а для нисходящего линии поддержки). На самом деле это отнюдь “не гарантированное” поведение цены в будущем.

    Из своей практики могу сказать, что отрабатывать восходящие и нисходящие треугольники на форекс следует также как и симметричный, т.е. ожидать в равной степени как пробития линии поддержки, так и пробития линии сопротивления. Т.е. используем отложенные ордера sell stop и buy stop, передвигая их на некотором расстоянии от линий поддержки и сопротивления, т.е. по прямым им параллельным. Это небольшое расстояние будет у нас некоторым фильтром для исключения ложного пробоя (скажу честно, в моей практике все равно есть такие ложные пробои, которые зацепляют “ненужную отложку” и выносят ее с рынка по стопу). Стоп при этом лично я ставлю либо на линии биссектрисы угла (см. на рис. ниже – “стоп вариант 1″), образованного линиями треугольника, либо на противоположной пробитой стороне треугольника (см. на рис. ниже – “стоп вариант 2″). Естественно, самый больной вопрос уровень тейк профита и перспектива получения профита от сделки вообще. Здесь лично у меня такие варианты:

    • ставить некоторый фиксированный тейк;
    • ставить тейк, равный стопу;
    • ставить тейк на линии, параллельной не пробитой стороне треугольника (см. на рис. ниже – “тейк вариант 3″);

    Также для симметричного треугольника часто использую вариант установки тейка равного:

    • максимальному локальному максимуму составляющему модель – при пробое линии сопротивления (см. на рис. ниже – “1 – тейк вариант 4″);
    • минимальному локальному минимуму составляющему модель – при пробое линии поддержки (см. на рис. ниже – “2 – тейк вариант 4″).

    В общем, чтобы вы окончательно поняли о чем я здесь так умно написал, приведу некоторый схематичный рисунок отработки треугольника на примере симметричного треугольника:


    Схема отработки симметричного треугольника на форекс

    Практика показывает, что треугольники на форекс нередко пробиваются мощным импульсом, а впоследствии, после незначительной корректировки, движение цены также осуществляется в сторону пробоя. В этой ситуации есть возможность получения максимального профита от сделки. Естественно, следует использовать трейлинг стоп (трал) – перемещение уровня стоп лосс вслед за ценой. Это может быть простой тральщик с фиксированным шагом, тральщик по фракталам либо тральщик по индикаторам, например, по индикатору ATR. Сложно конкретно сказать, что является причиной для выбора того или иного способа фиксирования прибыли. Наверное, это текущая ситуация на рынке. В любом случае, хуже не будет, если мы переместим в определенный момент стоп лосс на уровень безубыточности.

    И, наконец, после срабатывания одной из “отложек” другая “отложка” удаляется.

    Треугольники, пожалуй, моя излюбленная графическая модель на форекс. Когда есть время и настроение для внутридневной торговли, то всегда выискиваю их на ценовых графиках. Например, статистика февраля 2015 г. по треугольникам наглядно показала весьма позитивные результаты для 88 сделок.

  • флаг (бычий, медвежий)

  • флаг на форекс
  • вымпел (бычий, медвежий)

  • вымпел на форекс

    Модели (фигуры) флага и вымпела на форекс традиционно считаются моделями продолжения тенденции на рынке. По сути, в этих фигурах выражена некая краткосрочная консолидация на рынке. Можно сказать, цена находится в боковом движении, ограниченном некоторым узким (по отношении к предыдущему движению) диапазоном – в случае с моделью “флаг на форекс” либо постоянно сужающимся диапазоном – в случае моделью “вымпел на форекс”. Как и в случае с треугольником, ценовые колебания здесь также “ограничены”. Сверху – линией сопротивления, проходящей как минимум через через два локальных максимума. Снизу – линией поддержки, проходящей через как минимум два локальных минимума. В случае с флагом линии поддержки и сопротивления параллельны, а в случае с вымпелом пересекаются, как бы образуя треугольник. Вот здесь, кстати, возникает закономерный вывод о схожести вымпела и треугольника. Эту дилемму я обычно разрешаю так. Лично для меня вымпел отличается от треугольника наличием ярко выраженного флагштока, который превышает “высоту полотна” вымпела. При этом треугольник, например, в моем понимании может “рождаться” из некоторого боковика, не имея ярко выраженной предшествующей тенденции в виде того же флагштока. В общем, схематично отличие треугольника от вымпела на форекс я бы изобразил так:


    вымпел на форекс

    Я не совсем согласен и не совсем понимаю классическую формулировку отличия треугольника от вымпела, которая обычно гласит:

    Время формирования треугольника значительно дольше времени формирования вымпела.

    Здесь не ясно, от какого конкретно времени формирования модели отталкиваться? Какой эталон времени считать временем формирования вымпела, а какой – временем формирования треугольника? В действительности, на ценовом графике множество вымпелов и треугольников со схожим временем формирования.

    В качестве примера для раздумий, в соответствие с классическим различием вымпела и треугольника, приведу рисунок, на котором изображены графически схожие модели, но с различным временем формирования. В связи с этим встает вопрос: “какой именно моделью считать модель под номером 2? Вымпелом или симметричным треугольником?”. Для примера также приведена наиболее часто встречающаяся возможная модель флага 3:


    Вымпел или треугольник. Графически схожие модели с различным временем формирования

    В то же время, к вымпелам я отношусь также “настороженно”, как и к треугольникам, поскольку, если пружина сжата, то она должна неплохо “щелкнуть”. При этом никогда не знаешь наверняка, какой из ее концов отпустит рынок. Тем не менее, по статистике вымпелы чаще отрабатывают “по классическому сценарию”, чем наклонные (нисходящие и восходящие) треугольники. Та же ситуация и с флагами на форекс. Справедливо это и для тех случаев, когда флагшток образован импульсными движениями цены (это когда за малое время цена осуществляет большие движения. На ценовом графике вы видите “длинные” свечи по отношению к предыдущим и последующим свечам). Исходя из этого, флаги и вымпелы можно отрабатывать по ожидаемому движению, исходя из характера модели (“бычья” или “медвежья”), установив одну “отложку” через расстояние-фильтр от ожидаемой границы пробоя. Также эти модели можно отрабатывать и в две стороны, по аналогии с отработкой треугольников, установив две “отложки” на расстоянии-фильтре от границ пробоя (линий поддержки и сопротивления, образующих модель). При этом стоп ставим либо на противоположных границах, либо короткий – на линии центра фигуры. Профит для вымпела ставим по аналогии с треугольником. Также для вымпела и флага, отрабатываемых на продолжение тенденции, тейк можем поставить на уровне 161.8 по Фибоначчи, построенному для флагштока. Вот так можно изобразить схему отработки флага на форекс:


    Схема отработки флага на форекс

    Как вариант, можно рассмотреть перенос стопа на уровень 100 по Фибоначчи при прохождении ценой половины расстояния до цели. Также стоп затем можно тралить, как и в случае с отработкой треугольника.

  • двойная вершина (двойное дно)

  • двойная вершина и двойное дно на форекс

    Графические модели “двойная вершина” и “двойное дно” классически считаются разворотными моделями. Т.е. принято, что появление данных моделей предвещает смену тренда с восходящего на нисходящий и наоборот.

    Модель образуется двумя пиками в сторону одного уровня. Причем, цена этот уровень не может пробить во второй раз и “отскакивает” от него в сторону, противоположную предшествующей тенденции, т. е. разворачивается. Этот уровень является уровнем сопротивления для “двойной вершины” и уровнем поддержки для “двойного дна”. Точкой входа в случае с “двойной вершиной” служит пробитие локального минимума между двумя вершинами. Точкой входа в случае с “двойным дном” служит пробитие локального максимума между двумя впадинами. Стоп устанавливаем на линию вершин/впадин (в зависимости от модели – “вершина” или “дно”). Тек профит может иметь варианты. Я вижу такие:

    • фиксированный уровень тейк профита;
    • уровень тейк профита по линиям Фибоначчи построенным для предыдущего движения (мои ходовые 23.6, 38.2, 50.0, 61.8) (см. ниже рис. со схемой отработки ГИП, как вариант);
    • значимый уровень сопротивления/поддержки (уровень “обстуканный” ценой, уровни “спроса и предложения”) (см. ниже рис. со схемой отработки ГИП, как вариант);
    • уровень тейк профита на расстоянии от локального минимума/максимума, равном расстоянию между локальным минимумом/максимумом и уровнем двойной вершины/двойного дна.

    Хочу обратить ваше внимание, что нередко случается так, что после формирования двойного дна/двойной вершины цена “срывается” во флет, а в дальнейшем модель утрачивает свои первоначальные очертания. Кроме того, иногда нецелесообразно отрабатывать данные модели из-за большого разрыва между локальным минимумом/максимумом и уровнем двойной вершины/дна, поскольку в этом случае модели как бы уже себя отработали и вероятность получения профита снижается:


    Схема отработки двойной вершины

    Можно, конечно, попытаться войти сразу на отскоке при формировании второй вершины/впадины, но такое поведение будет сродни ловле удачи за хвост.

  • голова и плечи (перевернутая голова и плечи)

  • голова и плечи на форекс

    Графическая модель “голова и плечи” также как и модели “двойная вершина” и “двойное дно” является разворотной моделью.

    Модель голова и плечи формируется тремя ценовыми пиками: локальными максимумами для медвежьей модели, локальными минимумами для бычьей модели (перевернутая ГИП). Центральный ценовой пик самый высокий (низкий) из трех. Его называют головой. Первый и третий пики называют плечами (левое и правое плечи). Все три пика упираются в линию, которая является линией поддержки для медвежьей модели и линией сопротивления для перевернутой ГИП (бычьей модели). Эту линию принято называть “линией шеи”. Пробой линии шеи является сигналом для открытия позиции. Возврат цены за линию шеи зачастую ломает модель. В общем, с установкой уровня стоп лосс для модели голова и плечи проблем обычно не возникает. Стоп я устанавливаю, как правило, первоначально на уровне пика правого плеча, а затем переношу за/на линию шеи. Впоследствии перемещаю его по мере движения цены. С уровнем тейк профита возможны варианты. Мне они видятся такими:

    • фиксированный уровень тейк профита (на рис. ниже вариант 1);
    • уровень тейк профита по линиям Фибоначчи построенным для предыдущего движения (мои ходовые 23.6, 38.2, 50.0, 61.8) (на рис. ниже вариант 2);
    • значимый уровень сопротивления/поддержки (уровень “обстуканный” ценой, уровни “спроса и предложения”) (на рис. ниже вариант 3);
    • уровень тейк профита, равный расстоянию от вершины “головы” до линии “шеи” (на рис. ниже вариант 4).

    Можно попытаться получить максимальный профит от сделки. Здесь, как и в случае с другими графическими моделями на форекс, следует использовать трейлинг стоп.


    Отработка модели голова и плечи на форекс

    Данная графическая модель встречается несколько реже (особенно, в “идеальном обличии”), чем те же треугольники. Именно поэтому она весьма ценна лично для меня. Отработка модели голова и плечи (движение цены по прогнозу с ожидаемым разворотом) сулит значительный профит (особенно на старших таймфреймах при торговле в среднесрок-долгосрок). Наглядный пример. Март 2015 года. EURUSD H4. Сделка чисто отработала и принесла 371 пункт (4-ый знак), а затем еще 241 пункт (правда, “довесок” взят докупом после отката и исходя в основном из новостного фона).

Я думаю, этого набора графических моделей вполне хватит начинающему искателю приключений на форекс. А чтобы эти приключения не сильно били по карману и приносили удовлетворение, помните об элементарных правилах манименеджмента и эффективной торговле:

Комментарии


  1. Granat 358 115

    Самое интересное, что в большинстве случаев это работает. Голова-плече понять сложно (точней понять где оно на графике), а вот многократно сужающиеся подходы к определенному уровняю и прорыв его (как пружина)- работает на ура. Даже, можно ставить стоп лосс после пробоя треугольника на уровне равном ширине самой большой волны (это согласно теории =)).

  2. Перенес сюда из Гостевой для общего понимания, а то очень часто пишут на почту однотипные вопросы (показать пример на графике терминала, а то по схемам не очень понятно, в этой связи на графиках паттерны и цели отыскать не могут):

    стас 04/04/2015 в 0:15:
    в момент выхода новости

    Никогда не торгуйте в момент выхода новости. *STOP* Тем более, новости, которая определяет ценовую тенденцию в ближайшей перспективе. Именно в первые секунды релиза спред расширяется до “неимоверных” значений. Лучше заходить ЛИМИТНИКОМ спустя некоторое время после релиза. Не страшно, если прозеваете с десяток-другой пунктов. И не будет таких примеров с Вашей стороны. Если у Вас опыта торговли нет и торговля не клеится, то не торгуйте на новостях вообще.

    стас 04/04/2015 в 0:06:
    А то вы пишите фигуры, я по ним не торгую, поэтому не понимаю.

    Вот смотрите. Все указано. И наплевать на спред. Сегодняшний флаг на часах и наплевать на нонки. =)
    флаг на часах и нонки
    Т.е. отработка прошла по схеме, которую я описал в недавней статье про паттерны на форекс:
    схема отработки флага
    И прошу заметить, что и в прошлый раз я докуп сделал после новости ФРС о ставке, т.е. по факту, а не перед ее выходом и не в процессе ее выхода, а до этого отторговывал ГИП на 4-х часах.

Ваш комментарий

Подписаться без комментирования