Сервис формирования портфеля ПАММ-счетов (остановлен 29 января 2015 г.)

Остановлен (не обновляет информацию с сайта ФТ) 29 января 2015 г. в связи с явными проблемами брокера:
- изменение регламента вывода средств (ухудшающего положение клиентов),
- задержка вывода средств на отдельные платежные системы,
- проблемы в работе компаний, имеющих признаки аффилированности (ИМХО) с ФТ: Пантеон Финанс, PrivChange, Onlymoney, Arts Trend.

Вашему вниманию предлагается довольно удобный инструмент “Сервис формирования портфеля ПАММ-счетов“, который позволит сформировать по Вашим параметрам портфель ПАММ счетов. Кроме того, в наглядной форме доступна графическая статистика любого ПАММ счета (Сервис получает информацию путем постоянного парсинга сайтов брокеров – пока только ФТ).

Предварительно проверьте, разрешено ли выполнение javascript в Вашем браузере. Если нет, то разрешите эту опцию.

Вы можете провести сортировку (в порядке убывания/возрастания) ПАММ счетов по любому параметру, имеющемуся в таблице. Для этого кликните по соответствующей колонке заголовка таблицы.

Для отбора ПАММ счетов в соответствии с Вашими требованиями доступен многоаспектный условный поиск по 14 параметрам одновременно, где каждый параметр задается диапазоном.

Таким образом, из всего набора ПАММ счетов Вы можете с легкостью формировать любой ПАММ-портфель: от самого агрессивного до самого консервативного. При этом каждый ПАММ счет, входящий в портфель, будет отвечать заданным Вами условиям.

ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦЕ (FAQ по ПАММ) УВЕДОМЛЕНИЕ О РИСКАХ
  • Доходность сделки – отношение прибыли по сделке к сумме инвестиций на момент ее закрытия.
  • Понедельная доходность – это сумма посделочных доходностей за неделю.
  • Помесячная доходность – это сумма посделочных доходностей за месяц.
  • Доходность ПАММа (в таблице обозначена как “Прибыль, в %”) – отношение прибыли, полученной за весь период работы ПАММа к общему депозиту на ПАММе. Под депозитом понимается сумма всех инвестиций, включая капитал управляющего, но не учитывая прибыль, полученную в результате торговли.
  • Доходность ПАММа за последний месяц – сумма посделочных доходностей ПАММа за последние 30 дней (не путайте с посделочной доходностью за месяц).
  • Максимальная просадка – это максимальное количество средств, на которое уменьшался депозит от своего последнего локального максимума к текущему локальному минимуму. При выражении в процентах определяется как отношение максимальной просадки к значению депозита в последнем локальном максимуме.
  • Относительная просадка – максимальная просадка в процентах относительно начального депозита.
  • Ожидаемая годовая доходность – средненедельная посделочная доходность помноженная на 52.
  • Торговый период – это временной промежуток, в течение которого управляющий совершает торговые операции с целью получения прибыли и по окончании которого производится распределение и выплата прибыли участникам ПАММ-счета. Вывод средств с ПАММ-счета ранее этого периода будет осуществляться со штрафом за досрочный вывод.
  • Комиссия за управление (вознаграждение управляющего) – процент от общего дохода ПАММ-счета, который будет зачислен управляющему.
  • Штраф за досрочный вывод – удерживаемая в пользу управляющего доля от введенных инвестором средств за вывод им средств до окончания торгового периода.
  • Минимальная инвестиция и остаток – минимальная сумма инвестиций, необходимая для принятия оферты и вступления в ПАММ. Она же минимальный остаток на Инвесторском счету (касается только балансовых операций).
  • Ответственность управляющего – процент компенсации управляющим убытков инвестора.
  • Инвестируя средства в тот или иной ПАММ счет, Вы должны осознавать, что есть возможность их частичной или полной потери.
  • Не инвестируйте средств больше, чем Вы можете позволить себе потерять. Не инвестируйте заемные средства. Помните, что маржинальная торговля на рынке Форекс сопряжена со значительными рисками.
  • Прошлые положительные результаты управляющего трейдера на длительной истории говорят о квалификации трейдера, но не являются гарантией будущих положительных результатов.
  • Если Вы впервые зашли на Сервис, то ознакомьтесь, пожалуйста, с кратким Описанием Сервиса ПАММ-счетов

    Список ПАММ счетов
    отображать на странице:

    Формирование таблицы ПАММ счетов...
    Поиск ПАММ счетов по заданным параметрам
    (выборка для ПАММ-портфеля)

    Описание Сервиса формирования портфеля ПАММ-счетов

    Формировать портфели ПАММ-счетов с помощью данного Сервиса, действительно, просто.

    На первом этапе, в разделе "Поиск ПАММ счетов по заданным параметрам/условиям (выборка для ПАММ-портфеля)", добавьте условия выборки ПАММ счетов, кликнув на кнопку "Добавить условие поиска". Из списка параметров выберете тот, который Вам необходим. Например, Вы выбрали "Возраст ПАММ-счета, дней" (имеется ввиду период времени, прошедший с момента регистрации ПАММ счета в ПАММ системе). Этим параметром Вы можете ограничивать "возраст" ПАММ счетов, входящих в портфель. Вам будет предложено заполнить два поля "от" и "до". Например, чтобы выбрать ПАММ счета "не моложе" года в поле "от" следует указать 365 (365 дней - это 1 год), а в поле "до" следует указать большое число, например, 3000 (3000 дней назад не существовало ни ФТ, ни его ПАММ системы, а, значит, в выборку гарантированно войдут все ПАММ счета, возраст которых старше 1 года).

    Если одного условия для поиска Вам недостаточно, то Вы можете добавить необходимое количество условий. Главное, чтобы условия поиска не повторялись (в противном случае, Сервис предупредит Вас об ошибке - Дублирование параметра. Каждый параметр можно задать только 1 раз.). Для этого вновь кликните на кнопку "Добавить условие поиска". Например, следующим условием поиска Вы хотите добавить максимальную просадку, ограничив ее для ПАММ счетов в размере не более 50%. Для этого в параметре "от" следует вписать значение 0, а в параметре "до" - значение 50.

    Аналогично формируются и другие условия поиска. Например, чтобы задать торговый период ПАММ счета не более 2 недель, следует в параметре "от" указать 0, а в параметре "до" 2. Чтобы задать ожидаемую доходность не менее 100% в параметре "от" укажите 100, а в параметре "до" максимальное значение, например 10000. Думаю, логику построения условий "не менее" и "не более" Вы поняли.

    Сервис формирования портфеля ПАММ-счетов: Выборка ПАММ счетов

    Сформировав условия для поиска ПАММ счетов, кликните на кнопку "Построить список".

    Если в соответствии с Вашими условиями будет найден хотя бы один ПАММ счет, то Сервис покажет результат в основной таблице ПАММ счетов.

    Сервис формирования портфеля ПАММ-счетов: Результаты поиска ПАММ счетов

    Для сброса результатов поиска и перехода в основную таблицу ПАММ счетов кликните кнопку "Сбросить результаты поиска" в блоке выбора условий поиска.

    Вам доступны три опции для каждого из ПАММ счетов таблицы:

    • "Инвестировать";
    • "Добавить в портфель";
    • "Посмотреть статистику".

    Для отображения этих опций в меню кликните на соответствующий ПАММ счет в таблице:

    Сервис формирования портфеля ПАММ-счетов добавление ПАММ счета в виртуальный портфель

    Для добавления ПАММ счета в виртуальный портфель, кликните на пункт всплывающего меню "Добавить в портфель". Сервис добавит выбранный Вами ПАММ счет в виртуальный портфель:

    Сервис формирования портфеля ПАММ-счетов: портфель ПАММ счетов

    Добавив интересующие ПАММ счета в портфель, Вы можете проанализировать на истории эффективность такого портфеля, кликнув на кнопку "Проанализировать портфель", предварительно задав дату старта портфеля на истории (формат: день.месяц.год, например, 01.01.2012). Анализ эффективности портфеля будет осуществлен на промежутке времени от даты старта на истории, которую Вы укажите по текущую отчетную дату:

    Сервис формирования портфеля ПАММ-счетов: анализ портфеля ПАММ счетов на истории

    Вам предоставлена возможность просмотреть совместную динамику всех счетов, составляющих портфель. Для этого следует поставить галочку напротив пункта "Отображать на графике доходности портфеля все ПАММ-счета" и повторно кликнуть на кнопку "Проанализировать портфель". Опция может быть полезна для быстрого визуального обнаружения "слабых звеньев" сформированного портфеля ПАММ-счетов:

    Сервис формирования портфеля ПАММ-счетов: анализ портфеля ПАММ счетов на истории с указанием динамики всех счетов

    Для каждого ПАММ счета портфеля доступны опции:

    • "Удалить";
    • "Статистика";
    • "Инвестировать".

    Для активации какой-либо опции кликните соответствующую иконку напротив интересующего ПАММ счета.

    Желаю приятной работы с Сервисом.

    Приступить к работе с Сервисом ПАММ-счетов.

    Поделитесь с другими:

    Получать информацию о новых заметках:

    Комментарии


    1. Dr.Shkaner 3 1

      Владислав отличное приложение к блогу *IN LOVE*
      Хочется развития этого проекта ;)
      Возможно ли сделать сортировку по загрузке и по сделочной истории?

      • К сожалению, сделать это технически невозможно. Посделочная история доступна только при инвестировании в конкретный ПАММ счет. Делать эту статистику только для 4-5 ПАММ счетов нецелесообразно (не буду же я “ради Сервиса” инвестировать свои деньги во все ПАММ счета площадки :) ).
        Аналогичная ситуация и с загрузкой депозита. Такой параметр недоступен вообще в статистике площадки. Его, конечно, теоретически возможно рассчитать, владея полной посделочной историей счета, информацией о размере кредитного плеча, динамикой депозита управляющего на всем протяжении истории, динамикой финансового инструмента на всем протяжении истории.
        Я только “за”, но пока это технически невозможно.
        В тоже время, этого параметра, действительно, не хватает при анализе профессионализма управляющего. Соотнося небольшую загрузку депозита и полученную при этом существенную прибыль, можно сказать: “Да, это профессионал”.

    2. Megatrend 1 0

      Спасибо за сервис, намного удобнее изучать ПАММы, чем на самом ФХТренде =)
      Не нашел ПАММ 2.0 счетов, они будут добавлены?

    3. Алексей 3 0

      Наконец-то я прочел инструкцию и разобрался что к чему! ВЛАД, ты МОЛОДЕЦ! Шикарный сервис! Я для себя уже сделал подборку. Как только соберу средства для вложения, приду к тебе с поклоном, на утверждение моего выбора. Все таки лучше обратиться к тому, кто в этом соображает! С наступающим ПРАЗДНИКОМ! =)

    4. Илья 5 0

      Приветствую! Хороший сервис! Будет ли дальнейшее его развитие?

      Может быть целесообразней выводить не сами проценты, а процентов дохода инвестору? Или галочку где поставить чтобы такое отображение было.

      Будут ли добавлены индексы?

      • На графиках статистики счетов выводятся проценты, заработанные на счете. А вот на графике портфеля счетов выводятся проценты для инвестора (причем стата все-таки примерно соответствует реальности, поскольку не принимается во внимание, что КУ может быть в минусе, и тогда инвестор получает всю прибыль и все убытки).
        Не знаю по поводу целесообразности добавления индексов, поскольку индексы уже сами по себе “портфели”. Если только для удобства восприятия с использованием графического материала. Подумаю над этим.

        • Илья 5 0

          Для удобства самое то будет. Сейчас приходится делать в Excel.

          Слушай, а по какой формуле ты считаешь сложные проценты?

          Допустим для индекса миллион:
          1-я неделя 1.58% –> на график точка 1.58%
          2-янеделя 1.54% –> на график точка ?

    5. 3.144%
      Допустим, первоначально мы инвестируем некоторое количество средств, которое принимаем за 100%.
      В первую неделю результат увеличили на 1.58%, то есть стало 101.58% от первоначальных средств.
      Во вторую неделю увеличили уже эту сумму на 1.54%, т.е. стало 103,144%. Теперь вычтем от результата 100% (первоначальная) и имеем 3.144%
      Алгоритм, я думаю, понятен.

      • Илья 5 0

        Все ясно, разобрался)

        Владислав, вы в курсе как считают в Рейтинге ПАММ-индексов колонку “Доходность инвесторов”? Если по формуле сложных процентов, то сильно отличается накопившийся процент.

        Н-р, я посчитал для индекса миллион будут точки 0%; 1.58%; 3.14%; 3.25%, … и итоговая точка на гафике будет равна 56.07%.

        С другой стороны, если просто сложить все проценты из столбца “Недельная доходность” 0.00% +1.58% +1.54% … +0.07% будет 49.17%. Это ближе к 49.405% из колонки “Доходность инвесторов”.

        • Не знаю даже, как они считают. Но формула сложных процентов ближе к той, что я указал и исходит из банковской:
          Сумма итоговая = сумма начальная * (1 + %)в степени числа периодов (недели, месяцы, годы),
          т.е. в нашем примере:
          Сумма итоговая = 100*(1+0.0158)*(1+0.0154) = 103.144%

    6. Алекс 1 0

      Здравствуйте!

      Я не понял, как можно воспользоваться сервисом формирования счетов на FX-trend? По ссылке идет переход страницу блога.

      • Совершенно верно. Эта страница, на которой мы находимся и есть тот самый сервис. Именно здесь кратко описано как пользоваться таблицей, строить портфели, тестировать их на истории, определять доходность портфеля, см. графическую статистику и т.п.

    7. Андрей 3 0

      Владислав, спасибо, действительно очень хорошее приложение.
      Скажите а какой ваш опыт в инвестировании и инвестируете ли вы в доверительное управление?

      • Да, все мы, по большому счету, и делаем то, что инвестируем в доверительное управление. По крайней мере, в это хочется верить…

        • Андрей 3 0

          Скажите, Владислав а как вы относитесь к работе с ПАММ счетами на Альпари? И каково ваше мнение по поводу того, что на Альпари трудно и практически невозможно сегодня заработать?

          • Заработать в Альпари “сегодня” возможно также, как и “вчера”.
            К чему нас приучило инвестирование в ТОПы ФТ? Стабильное получение прибыли, несмотря на наличие просадок…
            В ФТ на слуху с десяток ТОПов, а в Альпари едва наберется два-три (из числа публичных ПАММ-счетов).
            Ответьте себе на вопрос: “Чем привлечь инвестора и как этого достичь?”

            • Андрей 3 0

              Владислав, добрый вечер!
              Ещё один вопрос, на который мне хотелось бы получить от Вас ответ или комментарий, это какие у Вас критерии к закрытию (завершению) работы с тем или иным ПАММ счётом. Ведь от того насколько точно можно будет понять точку выхода, зависит весь результат инвестирования.

            • Андрей, я отношусь ко всем “точкам входа и выхода” не более как к игре в наперстки. Для меня главные критерии входа в ПАММ счет:
              - длительная и относительно стабильная работа управляющего;
              - отсутствие желания “отыграться” при возникновении просадки.
              Критерии выхода:
              - неадекватное поведение управляющего (желание отыграться, накапливание просадки, превышающей объявленную и т.п.);
              - значительное отклонение текущих результатов от среднестатистических, достигнутых за значительную торговую историю (что может говорить о том, что ТС управляющего утратила актуальность в текущей рыночной ситуации);
              - отклонения параметров просадки, загрузки депозита и т.п. от уровня объявленных в оферте (говорит о нестабильности ТС, “незрелости” управляющего, неадекватном отношении к средствам инвесторов и т.п.).

    8. Сергей 1 0

      Отличный сервис, спасибо

    9. WhalterWhite 3 0

      Хотел тоже попробовать сделать свой сервис по Fx-Trend, но у них нет открытого АПИ. Только парсить страницы, что совсем не удобно %) Вы как делали?

      • Естественно, ПО парсит страницы и пишет статистику в базу. Данный сервис, можно сказать, мой первый опыт программирования на php, mysql и javascript. =)

        • WhalterWhite 3 0

          Та да задавал вопрос на форуме по поводу АПИ – дали РО xD. Хочу тоже один сервис написать, но только на Python/Django. Хочу сделать нормальный инструментарий. Есть пара хороших идей.

          • Из “инструментариев” можно легко сделать, например, сохранение портфеля (ЛК), рейтинг портфелей, автоматическое формирование и тест портфеля, автоматическая оптимизация портфеля по заданному критерию и т.п., наконец, иконки с текущей доходностью портфеля :) Я знаю, как это можно сделать, но, честно говоря, некогда этим заниматься.

    10. WhalterWhite 3 0

      В общем да.. Главное начать делать, а там уже и нужные функции подберу и выберу что надо что нет. Пошел писать код, если все-таки доделаю – дам знать:)

    11. Артем 206 66

      Владислав, подскажите в каком браузере вы проверяли работу портфеля? У меня в FF меню не появляется, в консоли браузера вижу JS ошибки.
      Т.е. вот это у меня не работает.
      Вам доступны три опции для каждого из ПАММ счетов таблицы:
      “Инвестировать”;
      “Добавить в портфель”;
      “Посмотреть статистику”.

    12. Антон 1 0

      Отличный сервис! Спасибо!

    13. Илья 2 0

      Спасибо за сервис! Аналогичный инструмент для портфеля не имеет таких возможностей по фильтрации ПАММ-счетов.

      • “Как два пальца об асфальт” при наличии времени.
        А какой смысл в ПАММ-индексах при добавлении их в формируемый портфель? ПАММ-индексы – это и есть портфели, но только для “бедных” инвесторов.

    14. Илья 2 0

      Ну обычно индексы составляют часть портфеля. С ними можно избегать просадок и этим они выгодны

      • Сформируйте портфель и включите в него счета, которые составляют тот или иной индекс. Преимущество индекса – возможность низкого входа в счета с высоким входным барьером. Т.е., грубо говоря, имея 100 долларов можно инвестировать их сразу в несколько счетов путем покупки соответствующего индекса, в который они входят, даже несмотря на то, что, например, минимальный порог входа в каждый из них, допустим, 1000 долларов. На этом преимущества индексов заканчиваются.
        Как раз наоборот, более оптимальный во всех отношениях портфель можно сформировать самостоятельно, отказавшись от индекса.
        Многие почему-то рассматривают индексы и ТОПовые счета, как гарантию прибыли.

    15. Михаил 2 0

      Добрый день.

      Протестировал сервис. Решил “вложить” 1500 USD
      накидал себе портфель следующим образом (без анализа, методом тыка):
      investobolin 100 USD
      3aIIyIIbIHDpuK 400 USD
      sven 400 USD
      JBorn 100 USD
      Patrik 100 USD
      NewGamer 200 USD
      Galaxy 200 USD

      Что у меня получилось. Если поставить период с 01.04.2014 – анализирует, выдает даже какую-то прибыль. Если ставить, допустим 01.01.2014 – то начинаются странные вещи. График резко идет вниз, доходность инвестора за все время оказывается -127%. При включении режима отображения всех счетов, оказывается что это произошло по вине NewGamer, который типа резко пошел в минус в мае. Так вот во всей этой истории меня настораживают два факта:
      1) Как NewGamer с депозитом 200 USD мог настолько повлиять на общий 1500-портфель, чтобы доходность стала -127% ?
      2) Почему, если анализировать с 01.01.2014 – то динамика NewGamer строго отрицательная (слив депозита), а если с 01.04.2014 – то строго положительная (взрывной рост). Ведь в апреле/мае эти периоды накладываются между собой… Да и я зашел на FX-Trend и посмотрел статистику по этому ПАММу, за все время только рост.

      Может быть я не до конца понял все нюансы работы сервиса, но как минимум, статистика доступная по NewGamer на сайте форекс тренд и результаты анализа отличаются в противоположные стороны.

      • Михаил, упомянутый Вами NewGamer на неделе 10.03.2014 – 16.03.2014 как-то умудрился слить 163%. Хотя, я думаю, что слив счета это уже -100%. Из-за такого бардака и пошла путаница. Чтобы статистика правильно работала нужны “правильные” стат. данные. Так что, это вопрос не мне, а брокеру.

        • Михаил 2 0

          Большое спасибо за ответ!

          Я тогда довольно бегло просмотрел статистику по NewGamer (я смотрел статистику только по месяцам, а не по неделям) и не заметил этого слива. Мне, честно говоря, тоже не очень понятно, как можно “слить” больше чем 100% капитала…

    16. Иван 1 0

      Блог 31/01/2014 в 13:50:
      Преимущество индекса – возможность низкого входа в счета с высоким входным барьером. Т.е., грубо говоря, имея 100 долларов можно инвестировать их сразу в несколько счетов путем покупки соответствующего индекса, в который они входят, даже несмотря на то, что, например, минимальный порог входа в каждый из них, допустим, 1000 долларов. На этом преимущества индексов заканчиваются.

      Позволю себе встать на защиту индексов. Кроме низкого порога входа, и готовой диверсификации в ПАММ индексов есть и другие преимущества: минимальный торговый период, возможность вывода прибыли до ролловера!!! (внутри недели), более быстрый выход из просадки по сравнению с ПАММ счетами.

      • Иван 10/06/2014 в 18:45:
        более быстрый выход из просадки по сравнению с ПАММ счетами

        Спорный момент. Индекс – это портфель ПАММ-счетов. Поэтому все зависит от результатов работы портфеля.

    17. Сергей 1 0

      Подкорректируйте работу калькулятора – первый график (проценты) рисуется без учета депозитов по каждому трейдеру. Просто высчитывает средний процент по всем, что не есть правильно. Самое интересное, что на втором графике доход считается верно.

      • Спасибо, Сергей. “Калькулятор процентов” портфеля первоначально писался для равных долей в ПАММах (т.е. “косяк” мне известен, в принципе все “косяки” мне известны =) ). Все руки не доходят доделать задумки (“продукт” потому что некоммерческий, а больше образовательный для меня: с ним я познаю php, java и mysql). Например, в тесте функционал по учету торговых периодов и связанного в связи с этим “сложного процента”.



    gkfx